C'è un legame speciale tra Nanni Loy e Napoli, tanto che il regista ha dedicato a questa città uno svariato numero di storie e pellicole, tra cui "Le Quattro Giornate di Napoli" che gli valse la candidatura agli Oscar come miglior film straniero nel 1962, il film ricostruisce la rivolta spontanea del popolo napoletano del 1943 contro le truppe tedesche prima dell'arrivo degli alleati.
Nato a Cagliari in Sardegna, con il nome completo Giovanni Loy-Donà, amò molto Napoli perché la considerava un'indiscussa capitale della cultura, ma anche perché la capacità del popolo napoletano rendeva possibile descrivere le situazioni, anche le più drammatiche e più difficili di quel periodo, nella loro completezza attraverso un'amara ironia.
Parlando delle riprese de "Le Quattro giornate di Napoli" disse: "Si sentivano talmente investiti del problema del film e delle riprese, da comportarsi come dei registi. Durante le prove gridavano stop nel megafono per fermare gli errori, assimilando quello che facevo io, interrompendo le riprese anche quando andavano bene. Ma perché volevano diventare tutti registi? Perché nei napoletani è insopprimibile il desiderio di essere considerati persone, con una dignità personale, un'intelligenza ed una personalità riconoscibili [...] A Napoli, no. Con i soldi e gli ordini non si compra nulla"
Nel 1980 girò "Caffè express" con protagonista Nino Manfredi. Il racconto della vita di un uomo che per tirare a campare vende abusivamente caffè sul treno notturno che da Vallo della Lucania conduce a Napoli. In questo caso, per il personaggio di Michele Abbagnano, Nanni Loy si lasciò ispirare da ciò che lui stesso aveva visto e vissuto nella città partenopea.
Nel 1983 girà "Mi manda Picone" che racconta la storia di un'uomo, Picone, che minacciato dal licenziamento decide di darsi fuoco. Ambientato a Napoli, dove Luciella (Lina Satri) insieme a Salvatore (Giancarlo Giannini) ne cerca disperatamente il corpo per poi fare una scoperta incredibile: mi manda Picone è la frase magica per ritrovarsi ricchi.
Nel 1989 gira "Scugnizzi" è la storia del disagio giovanile, dell'abbandono, della cattiva strada che prendono i ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Nisida. Questi ragazzi sembrano volersi riscattare dalla loro condizione, cercare una via d'uscita partecipando alla realizzazione di un Musical che sarà il trampolino di lancio per la volontà di rivalsa per la loro condizione.
Nel 1993, Nanni Loy gira il suo ultimo film, "Pacco, doppio pacco e contropaccotto" è una pellicola che racconta in vari episodi l'arte di arrangiarsi tutta napoletana, che con tantissimi sotterfugi, truffe, danni e stratagemmi portano avanti la loro vita sempre immersi tra l'amaro della vita e il sorriso perché questa va sempre avanti.
A Nanni Loy, la città di Napoli ha dedito lo slargo, antistante all'Accademia di Belle Arti, in cui girò le "Quattro giornate di Napoli", nel Settembre del 2019. Quando è stato chiesto a suo figlio, Tommaso Loy, perché suo padre fosse così legato a Napoli, ha risposto: "Perché era ed è un luogo che lo rispecchia. Pieno di vitalità: sono sicuro che, dopo Roma, era la sua città del cuore. Mio padre raccontava sempre la vita in chiave tragicomica e amava descrivere il popolo. Lo spirito di Napoli certamente l'ha aiutato in molte delle sue ispirazioni. Per lui, romano d'adozione e sardo di nascita, questa città incarnava l'idea di bellezza."